Indikator Average True Range (ATR)

Indikator ATR (Average True Range) Dikembangkan oleh Wilder,  memberikan gambaran kepada trader  tentang history  volatilitas  dalam rangka mempersiapkan untuk trading di pasar forex yang sebenarnya.

Pasangan mata uang yang mendapatkan pembacaan ATR yang lebih rendah menunjukkan volatilitas pasar yang rendah, sedangkan pasangan mata uang dengan pembacaan indikator ATR yang lebih tinggi membutuhkan penyesuaian perdagangan tepat sesuai dengan volatilitas yang lebih tinggi.

Wilder menggunakan Moving Average untuk memperjelas pembacaan dari indikator Average True Range, sehingga terlihat indikator ATR sebagai berikut:

Contoh grafik dengan indikator ATR

Bagaimana Membaca Indikator Average True Range

Selama  volatilas pasar ATR bergerak naik,  dalam waktu   volatilas pasar  ATR bawah kurang bergerak. Bila price bar  yang pendek, berarti ada sedikit ground covered dari harga tertinggi ke harga terendah di hari itu, kemudian trader akan melihat indikator ATR bergerak lebih rendah. Jika price bar mulai tumbuh dan menjadi lebih besar, yang mewakili true range yang lebih besar, garis indikator ATR akan meningkat.

Indikator ATR tidak menunjukkan tren atau  durasi tren.

Bagaimana Perdagangan dengan Indikator Average True Range

Pengaturan ATR standar  adalah 14. Wilder menggunakan grafik harian dan ATR 14 hari untuk menjelaskan konsep indikator Average Trading Range.

Indikator ATR membantu untuk menentukan ukuran rata-rata kisaran perdagangan harian. Dengan kata lain, itu menggambarkan bagaimana volatilitas pasar dan seberapa besar bergerak dari satu titik ke titik lain selama hari perdagangan.

ATR bukan merupakan indikator utama, berarti tidak mengirim sinyal tentang arah pasar atau durasi, namun salah satu alat pengukur  satu parameter pasar yang paling penting – volatilitas harga. Trader menggunakan indikator Average true range untuk menentukan posisi terbaik untuk Stop order  diperdagangkan mereka – berhenti sehingga dengan bantuan ATR akan sesuai dengan volatilitas pasar yang paling aktual.

Mari kita ambil contoh:
pasangan EUR/USD dan GBP/JPY . Pertanyaan adalah: apakah Anda menempatkan  jarak  stop order yang sama untuk kedua pasangan? Mungkin tidak. Tidak akan menjadi pilihan terbaik jika Anda memilih untuk risiko 2% dari akun dalam kedua kasus. Mengapa? EUR/USD bergerak rata-rata 120 pips sehari, sementara GBP / JPY membuat 250-300 pips perhari. Jarak stop yang sama untuk kedua pasangan tidak akan masuk akal.

Bagaimana Mengatur Stop dengan Indikator Average True Range

Lihatlah nilai ATR dan stop diatur dari 2 sampai 4 kali nilai ATR. Mari kita lihat pada gambar di bawah ini. Sebagai contoh, jika kita melakuakan sell di candle terakhir dan memilih untuk menggunakan  2 ATR stop, maka kita akan mengambil nilai ATR saat ini, yang 100, dan kalikan dengan 2.

100 x 2 = 200 pips ( 2 ATR stop sekarang)

Bagaimana Menghitung Average True Range

Menggunakan perhitungan Range sederhana tidak efisien dalam menganalisis tren pasar volatilitas, sehingga Wilder merapikan True range dengan Moving Average dan kita punya sebuah Average True Range.

ATR adalah Moving Average dari TR untuk periode yang diberikan (14 hari secara default).

True range adalah nilai terbesar dari tiga persamaan berikut:
1. TR = H – L
2. TR = H – Cl
3. TR = Cl – L

Dimana:
TR – True Range
H – High hari ini
L – Low hari ini
Cl –  Harga close kemrin

hari normal akan dihitung sesuai dengan persamaan pertama.
harga open dengan gap ke atas akan dihitung dengan persamaan # 2, di mana volatilitas hari akan diukur dari  harga tertinggi ke harga penutupan sebelumnya. Harga open dengan gap ke bawah akan dihitung menggunakan persamaan # 3 dengan mengurangkan harga penutupan sebelumnya dariharga terendah hari itu.

Metode ATR  untuk menyaring entri dan menghindari harga whipsaws (swing)

ATR  tidak pernah menghasilkan sinyal untuk membeli (buy) atau menjual (sell). Ini adalah indikator  yang membantu untuk  mengatur sistem perdagangan agar lebih baik.

Dengan  ATR filter ikuti langkah berikut:

•  Mengukur ATR untuk 14 hari sebelumnya (default) atau 21 hari (nilai lain lebih disukai);
•  Misalnya, kita telah menemukan bahwa EURUSD ATR 14 hari terletak di 110 pips.
• Kita memilih untuk masuk pada breakout + 20% ATR (110 x 20% = 22 pips)
• Sekarang, bukan terburu-buru pada breakout dan mempertaruhkan akan swing, kita masuk di  harga 1.3000 + 22 pips = 1,3022
• Kita memberikan beberapa pips awal pada breakout, tetapi telah mengambil tindakan tambahan untuk menghindari sebuah swing dalam sekejap  …

ATR untuk tingkat Support/Resistance

Pendekatan yang sama seperti metode di atas dengan filter whipshaw (swing), berlaku untuk entri setelah garis tren atau support/resistance  horisontal  dilewati. Pedagang menggunakan ATR berdasarkan filter. Misalnya, jika tingkat support yang ditembus di 1.3000, seseorang dapat Sell pada ATR 20% di bawah garis breakout.

ATR untuk Trailing Stop

Pendekatan umum lain untuk menggunakan indikator ATR adalah berdasarkan trailing stop, juga dikenal sebagai stop volatilitas. Di sini 30%, 50% atau nilai ATR yang lebih tinggi dapat digunakan. Dengan kisaran yang sama 110 pips untuk EURUSD, jika kita memilih untuk mengatur 50% ATR trailing stop, itu akan ditempatkan di belakang harga pada jarak: 110 x 50% = 55 pips.